켈리 공식 계산기
파산 위험을 방지하면서 장기적인 자산 증식을 극대화하는 수학적으로 최적의 투자 비중을 계산합니다.
실시간 계산 결과
위험에 대비한 총 자금의 비율
장기적으로 베팅한 $100당 예상 이익
위험 분석
가장자리와 켈리 분수 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전체 켈리 % Mathematically optimal, but extremely volatile | 10.00% |
| 하프 켈리 (0.5) % Highly recommended for most investors (less variance) | 5.00% |
| 추천 Favorable bet. Follow the calculated percentage of your bankroll. | Bet |
면책 조항
이 금융 투자 계산 도구의 계산 결과는 추정 및 연구 참고용으로만 제공되며 투자 조언이나 약속을 구성하지 않습니다. 실제 요율과 수익률은 금융 기관의 최종 계약에 따릅니다.
선택해야 하는 이유 켈리 공식 계산기
켈리 공식 계산기는 투자자와 트레이더를 위한 강력한 자금 관리 및 위험 관리 도구입니다. 이 계산기는 기댓값이 양수인 투자 기회에 직면했을 때 총 자본의 몇 퍼센트를 베팅해야 하는지 정확하게 계산해 줍니다.
- ✓모든 거래에 대해 수학적으로 완벽한 포지션 크기 계산
- ✓정확한 우위에 따라 자금을 배분하여 파멸적인 손실 방지
- ✓변동성을 크게 줄이기 위한 '하프 켈리(Half-Kelly)' 전략 지원
작동 방식 및 계산 단계
- 1거래 또는 베팅의 예상 승률을 입력합니다 (예: 55%).
- 2손익비를 입력합니다. $100를 위험에 빠뜨려 $200의 이익을 얻으려면 2를 입력하세요.
- 3선택적으로 켈리 승수를 설정합니다 (0.5가 권장됨).
- 4할당해야 할 자본의 정확한 비율을 확인합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
켈리 공식에서 제시하는 비율보다 더 많이 베팅하면 어떻게 되나요?
이는 수학적인 재앙입니다. 계좌의 변동성을 극대화할 뿐만 아니라 실제로 장기 복리 성장률을 감소시킵니다.
왜 모두가 하프 켈리(0.5)를 권장하나요?
인간은 자신의 승률을 과대평가하는 경향이 있기 때문입니다. 풀 켈리를 맹목적으로 사용하면 엄청난 손실을 입을 수 있습니다. 0.5 승수를 사용하면 변동성을 크게 줄이면서도 최적 성장률의 75%를 얻을 수 있습니다.
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